基金实盘第三周，资产配置和主要指数再平衡策略

基金实盘投资策略，通过长期配置获取指数基准超额收益，以及证明控制回撤是复利的最基本的条件之一。

10月26日第3周，本周周四进行了加仓操作，加仓比例总资金2%，平均分配四只指数基金。本周五结束后，统计数据平均百分位37.3%，由于三季报有所增长，虽然指数比较上周有所上涨，但是统计百分位反而有所下降，这也是盈利带来的市盈率的下降，也是指数长期投资缓慢向上的主要逻辑。10月26日周六权益基金仓位63.46% ，超过平衡仓位不过1%，下周走势没有大涨大跌的情况下，应该没有操作。

持仓的基金中，四个指数基金其中仅深100有利润，其它三只都为亏损，短债基金收益正常，纯债基金本周没有任何收益，这二个月纯债券基金都进入了调整，国债收益率上行至3.237%，应该还会持续一段时间的调整。

在收益率基准比较上，

基准指数沪深300自统计起涨幅2.16%，平衡策略-0.20%，基准差 -2.36%。

本周深证100走势最强，上证50最弱。由于创业板的走强明显带动深证100的走强，沪深300，中证500总体平衡。